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Stratégies de négociation générées par ordinateur Plate-forme Exportez vos stratégies vers MetaTrader4, NinjaTrader ou Tradestation avec le code source complet Améliorer les stratégies existantes en modifiant les règles de négociation Optimiser votre stratégie en utilisant l'optimisation Walk-Forward Dans StrategyQuant vous n'avez pas besoin de définir les règles commerciales de votre nouveau système commercial. Il utilise des techniques d'apprentissage automatique pour générer de nouvelles stratégies de trading uniques. Aucune connaissance de programmation ou de négociation n'est requise. Il est capable de créer des stratégies que vous en tant que commerçant wouldnt pense, et il est capable de le faire rapidement et de tester les stratégies générées tout de suite. StrategyQuant peut vous générer des centaines de nouvelles stratégies de trading - chacune unique, testée sur plusieurs datatimeframes pour assurer une robustesse maximale. Les stratégies qui en résultent peuvent être sauvegardées en tant que stratégie Tradestation dans EasyLanguage, stratégie NinjaTrader C ou MetaTrader 4 Expert Advisor avec code source complet. Robuste backtesting et analyse de stratégie StrategyQuant inclut les analyses de performance de stratégie les plus complexes sur le marché. Il contient plusieurs outils puissants qui vous permettent de tester votre stratégie de robustesse pour éviter l'ajustement de la courbe et l'optimisation, y compris Monte Carlo, analyse Walk-Forward et des graphiques 3D. Plateformes supportées StrategyQuant génère des stratégies de trading qui peuvent être utilisées sur les plateformes de trading suivantes: Plateforme de trading préférée pour les forex et les CFDs Plateforme de trading en vedette pour les futures, les actions, les ETFs et les matières premières Comment fonctionne exactement Laisse dire que vous voulez créer une nouvelle stratégie commerciale EURUSD: Vous choisirez la source de données EURUSD, choisissez la période et la plage de temps. Définir les blocs dont la stratégie doit se composer (indicateurs, données de prix, opérateurs, etc.). Définir quels devraient être les paramètres de la stratégie résultante - par exemple, le bénéfice net total doit être supérieur à 5000, Drawdown doit être inférieur à 20, ratio ReturnDD doit être supérieur à 4, il doit produire au moins 300 métiers. Ensuite, il suffit de cliquer sur le bouton Démarrer et StrategyQuant fera le travail. Il générera au hasard de nouvelles stratégies de trading en utilisant les blocs de construction que vous avez sélectionnés, les teste immédiatement et stocke ceux qui correspondent à vos besoins pour votre examen. Vous pouvez ensuite passer en revue les stratégies nouvellement générées, effectuer des tests supplémentaires ou les exporter sous la forme d'EA MetaTrader4. C'est un morceau incroyable de logiciel que j'ai acheté StrategyQuant en Décembre 2011 et l'utilisent tous les jours depuis lors, tout simplement - c'est un morceau étonnant de logiciel. Jusqu'à présent, j'ai créé plusieurs EA qui fonctionnent très bien sur backtest, tant je les ai donc ajouté à mes comptes live. Dans le passé, j'ai été déçu par les résultats commerciaux EA et à ce jour, je suis convaincu que lorsqu'une EE commerciale rentable est libéré que les courtiers trouver rapidement un moyen de le neutraliser à leur fin via les plugins de courtier MT4. Avec GB je peux automatiquement développer et tester des stratégies de trading que personne (surtout mon courtier) dans le monde connaît, ou, utilise et profite d'eux. Le support du produit est également excellent avec un forum de membres, des instructions détaillées et des nouvelles versions. Je félicite Mark et l'équipe de StrategyQuant pour ce logiciel qui change le jeu. Beaucoup de merci encore une fois - Neil Rickaby Commencer à développer vos propres systèmes de négociation automatisés Nous savons tous combien il est difficile de trouver une stratégie commerciale rentable qui peut être échangé mécaniquement. Avec StrategyQuant vous serez en mesure de concevoir vos propres systèmes automatisés de négociation. Au lieu d'acheter des EA développées par quelqu'un d'autre, vous pouvez simplement générer vos propres. Vous pouvez même générer un portefeuille d'EA différentes pour le commerce sur des paires différentes. L'approche utilisée dans StrategyQuant est l'avenir de la négociation automatique, et StrategyQuant est l'outil le meilleur et le plus complexe à la disposition des commerçants de forex. StrategyQuant v. 3.8 Licence à vie avec toutes les futures mises à niveau gratuitement Possibilité de générer un nombre illimité de stratégies de trading Exportation simple vers MT4 EA, NinjaTrader C ou Tradestation EasyLanguage Accès au forum de la communauté privéeLes membres du groupe QuantLib sont: Ferdinando Ametrano, Banca IMI SpA, administrateur Luigi Ballabio, StatPro Italia srl, administrateur Marco Bianchetti, Banca IMI SpA Peter Caspers, Quaternion Nicolas Di Ceacutesareacute Dirk Eddelbuettel Neil Firth, Institut de Mathématiques, Université d'Oxford Nicola Jean, StatPro Italia srl ​​Chris Kenyon Roland Lichters Marco Marchioro, StatPro Italia srl ​​Klaus Spanderen Joseph Wang Collaborateurs Nous remercions chaleureusement les contributions de Nathan Abbott, Samad Abdessadki, Kakhkhor Abdijalilov, Xavier Abulker, Toyin Akin, Marius Akre, Mario Alep, Grzegorz Andruszkiewicz, Driss Aouad, José Aparicio, Sercan Atalik, Ahmed Ayadi, Lluis Pujol Bajador, Gerardo Ballabio, Nabila Barkati, Riccardo Barone, Clecument Barret, Christopher Baus, Thomas Becker, Michaeumll Benguigui, Adolfo Bénin, Hachemi Benyahia, Luca Berardi, Sylvain Bertrand, Manas Bhatt, David Binderman, Théo Boafo, François Botha, Delphine Bouthier, Fakher Braham, Joe Byers Xavier Caron, Casanova Marine, Antoine Cellerier, Yee Man Chan, Aurelien Chanudet, Chen Yiping, Yanice Cherrak, Meryem Chibo, Warren Chou, Scott Condit, Jon Davidson, Daniele De Francesco, Freacutedeacuteric Degraeve, Piero Del Boca, Piter Dias, Michael ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Riccardo Ghetta, Roman Gitlin, Nick Glass, Marek Glowacki, Richard Gomes, Goumlttker-Schnetmann, Henri Gough, Richard Gould, Florent Grenier, Sebastien Gurrieri, Tawanda Gwena, Cavit Hafizoglu, Michael Heckl, Xiangyu Hong, Benoicirct Houzelle, Frank Houmlvermann, Shen Hui, Charles Chongseok Hyun, Simon Ibbotson, Norbert Irmer, Mike Jake, Rahul Kanchi, Andrey Karpov, Mikal Kaut, Tomoya Kawanishi, Gary Kennedy, Matt Knox, Andrew Kolesnikov, Silakhdar Krikeb, Nathan Kruck, Yan Kuang, Allen Kuo, Paul Laderoute, Yasmine Lahlou, Fabien Le Floch, Fabrice Lecuyer, James Lee, Samuel Lerouge, Bernd Lewerenz. Cheng Li, Gang Liang, Robert López, Andreacute Louw, Jasen Mackie, Joao Paulo Magalhães, José Magana, Andrea Maggiulli, John Maiden, Katiuscia Manzoni, Francesca Mariani, Slava Mazur, Paolo Mazzocchi, Enrico Michelotti, Andre Miemiec, Raso Mirko, Radu (S): Mondescu, Bart Mosley, Tiziano Muumlller, Billy Ng, Bojan Nikolic, Jean Nkeng, Nikolaï Nowaczyk, Adrian ONeill, Andrea Odetti, Mike Parker, Guillaume Pealat, Gilbert Peffer, Walter Penschke, Francesco Perissin, Gianni Piolanti, Nolan Potier, Mario Pucci, Ian Qsong, Paul Raumldle, Alexandre Radicchi, Erik Radmall, Ilyas Rahbaoui, Fabio Ramponi, Maria Cristina Recchioni, Dimitri Reiswich, Sadruddin Rejeb, Alessandro Roveda, Mohamed Amine Sadaoui, Amine Samani, Alpha Sanou Touré, Tamas Sashalmi, Peter Schmitteckert, Ralph Schreyer, David Schwartz, Giacomo Sergio, Simon Shakeshaft, Michael Sharpe, Kirill Shemyakin, Eugene Shevkoplyas, Enrico Sirola, Leon Sit, Dale Smith, Maxim Sokolov, Niels Elken Soslashnderby, Andreas Spengler, Roland Stamm, Edouard Tallent, Eisuke Tani, Marco Tarenghi, Yue Tian, ​​Jayanth R. Varma, Franccedilois du Vignaud, Qingxiao Wang, Charles Whitmore, Stephen Wong, Bernd Johannes Wuebben, Sun Xiuxin, Jeff Yu et Francesco Zirilli. QuantLib comprend également un code tiré du livre de Peter Jaumlckels Monte Carlo Methods in Finance. QuantLib comprend un logiciel développé par l'Université de Chicago, en tant qu'opérateur du Laboratoire national d'Argonne. Documentation officielle QuantLib Manuel de référence QuantLib HTML Le manuel de référence est également disponible pour la lecture hors ligne de la page de téléchargement de SourceForge. Autres informations Luigi Ballabio, Implémentation de QuantLib (en cours) Disponible sous forme d'ebook de Leanpub. Des brouillons sont également affichés sur le blog accompagnant. Vasily Nekrasov, Notes sur le démarrage de QuantLib (inachevé) Disponible sur son site web. Goutham Balaraman et Luigi Ballabio, QuantLib Python Cookbook (en cours) Disponible sous forme d'ebook de Leanpub. Dimitri Reiswich a contribué aux diapositives qu'il a utilisées lors d'un cours qu'il a enseigné, ainsi que le code correspondant: Boost introduction PDF Introduction QuantLib, partie I PDF Introduction QuantLib, partie II PDF exemples ZIP Marco Marchioro a mis à disposition les diapositives pour sa classe de dérivés à Milan Université, dans lequel il utilise QuantLibXL pour l'enseignement. Ils peuvent être téléchargés à partir de la page Advanced Derivatives sur son site, marchioro. org. Ainsi que les feuilles de calcul correspondantes et du matériel supplémentaire. QuantLib Notebooks est une série de screencasts de Luigi Ballabio utilisant des ordinateurs portables IPython pour démontrer les fonctionnalités de la bibliothèque QuantLib. Il est également disponible sur Vimeo. Introduction à QuantLib est une autre série de screencasts de Felix Lee, couvrant l'installation et l'utilisation de la bibliothèque. Une série différente de screencasts. Également appelé Introduction to QuantLib. Est publié par Carol Zheng. Un regard sur l'utilisation et le développement QuantLib est l'enregistrement d'un atelier d'une journée donné par Luigi Ballabio pour Quants Hub. Il est disponible à l'achat séparément ou dans le cadre de leur service d'abonnement. Introduction à QuantLib est une présentation de Robert Hardy sur Skills Matter qui présente QuantLib et QuantLibXL et donne quelques exemples de leur utilisation. Introduction à QuantLib et Utilisation de QuantLib par programmation est une présentation de Bojan Nikolic sur Skills Matter qui montre des exemples d'utilisation de QuantLib à partir d'autres langues. (2015) Mise en œuvre du modèle de ZABR abstractdownload Peter Caspers (2013) Markov Fonctionnel Un facteur Intérêt Ferdinando Ametrano, Marco Bianchetti (2013) Moteur d'option: Un paquet de logiciel activé par la grille pour évaluer les options financières (en anglais) HTML Francesca Mariani, Maria Cristina Recchioni, Francesco Zirilli HPCwire (Septembre 2009) Bootstrapping l'illiquidité: Courbes à rendement multiple Construction pour le marché Coherent Forward Tarifs estimation Ferdinando Ametrano, Marco Bianchetti Modélisation des taux d'intérêt. Fabio Mercurio, ed. Risk Books, Incisive Media, 2009. Étalonnage en douceur et simultané du LMM à des caplets et à des échanges de cotres abstractdownload Ferdinando Ametrano, Mark S. Joshi (2008) Pourquoi utiliser QuantLib PDF Firth, N. P. (2004) Quatre années de modèles financiers open source PDF Wilmott Magazine (septembre 2004) Obtenez la version de QuantLib Head sur notre page de téléchargement pour obtenir la dernière version officielle ou consultez la dernière version de notre dépôt git. QuantLib est également disponible dans d'autres langues. Documentation La documentation est disponible en plusieurs formats à partir d'un certain nombre de sources. Vous pouvez également lire nos instructions d'installation pour que QuantLib fonctionne sur votre ordinateur. Besoin d'aide Si vous avez besoin de poser une question, abonnez-vous à notre liste de diffusion et postez-là. Avant de faire cela, cependant, vous voudrez peut-être regarder la FAQ et vérifier si elle a déjà été répondu. Trouver un bug Si vous avez un patch, ouvrez une requête pull sur GitHub ou postez-le à notre gestionnaire de correctifs. Sinon, signalez le bogue sur notre traceur de problèmes. 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